云驰智能算法交易平台

主要面向机构投资者用户,利用算法完成订单拆分、挂单和撤单等交易环节力求达到保证执行效率、降低冲击成本、保护交易意图、捕捉交易机会和获取交易环节的Alpha收益,为投资机构降低成本甚至增加收益。系统核心功能是拆单,通过机器学习对因子进行挖掘,并且对每只股票进行建模,在接收到委托后,通过因子进行拆单,使委托在最优的价格成交。云驰智能算法策略每笔下单能够平均跑赢TWAP/VWAP 3bp以上。

智能算法交易,包括算法交易T0 交易、以及云驰交易平台
智能主要是在做择时、且交易执行由机器进行。
算法交易:大笔股票买卖时,为隐藏意图和降低成本,将大单拆成多笔小单分别执行。
T0 交易:对持仓股票进行日内回转交易,低买高卖,从而降低持有成本、增厚收益。
云驰交易平台:包含算法管理服务、算法实时监控、算法行情数据、算法风险控制、绩效分析等功能。
内置TWAP、VWAP、冰山订单等算法;提供标准API订单接口,可与主流的极速现货柜台、期货柜台对接。
技术支撑

算法模型

深度学习
强化学习
GPU算力

低时延

共享内存
异步推送
并行计算
硬件加速

数据行情

时序行情
行情同步
行情合成
历史回放

交易组件

高速回测引擎
仿真撮合引擎
策略记账引擎
高频行情引擎

应用场景

公募基金、券商资管
股票调仓

私募量化
股票调仓、收益增强

上市公司大股东
减持

上市公司大股东
市值管理、收益增强